讲座一瞄 | 人们靠啥才能努力工作

2016-10-14    作者:杜创

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10月10日,2016年度诺贝尔经济学奖新鲜出炉。两位微观经济学大牛凭借对激励理论(合约理论)的贡献,折桂经济学奖。想来,合约与激励也算是人类经济生活中最历久弥新的问题之一了,从我雇你种地、你借他的牛,到马路两边走,汽车让行人……我们本就生活在许多或明晰或暗含的合约中,被各种激励机制影响、形塑、解释、引导。

 

本次讲座,主讲人怀着对激励理论的脉脉爱意,简述了委托代理模型基本框架,讨论了激励理论在不同情境下的扩展。爱他们,就讲他们写的文章吧!

 


主讲人:杜创
中国社科院公共政策研究中心副主任

 

2016年诺贝尔经济学奖颁给了Oliver Hart 和Bengt Holmström,以表彰他们在合约理论(激励理论)上的贡献。9月13日,本中心杜创老师在社科院经济所做了“激励理论及其对中国医改的启示”的报告,重点介绍的道德风险模型即以 Holmström (1979,1982a,1982b),Holmström and Milgrom (1991) 为蓝本。

 

激励理论为什么重要

 

激励理论(合约理论)和博弈论是当代微观经济学的主要分析工具。诺贝尔经济学奖多次颁给激励理论的原创性贡献者。比如1996年詹姆斯·莫里斯 (James A. Mirrlees)和威廉·维克瑞 (William Vickrey);2001年迈克尔·斯彭斯 (A. Michael Spence) ,约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz) ,乔治·阿克尔洛夫  (George A. Akerlof)  ;2007年莱昂纳尼德·赫维茨 (Leonid Hurwicz),埃里克·马斯金 (Eric S. Maskin) 和罗杰·迈尔森 (Roger B. Myerson) ……等等。(注:本次讲座之后,刚刚公布的2016年诺贝尓经济学奖再度颁给激励理论的领军人物本·霍姆斯特姆(Bengt Holmström)和奥利弗·哈特 (Oliver Hart)。)


激励理论在现实中应用广泛。当事人之间目标不一致和信息不对称使得激励问题几乎无所不在。企业内部如何激励员工努力工作?公共物品“搭便车”问题怎么解决?信息不对称条件下垄断者如何通过价格歧视使利润最大化?政府如何实现最优管制?等等。中国社会经济体制改革中,旧体制激励不足的问题也被广泛讨论和研究。

激励理论思想史

本部分,主讲人简要回顾了激励理论思想史。从亚当·斯密 (Smith, 1776 ) 对分成租佃、大卫·休谟 (Hume, 1740) 对“搭便车”问题的早期讨论,一直到半个世纪前阿罗 (Arrow, 1963) 关于医疗保险中道德风险、逆向选择问题的分析。20世纪70年代后,激励理论获得突破性进展,基本框架逐渐成形,重要因素是非合作博弈理论的发展,以及最优控制理论和动态规划等应用数学工具的出现。

理论框架

针对委托人与代理人之间关系的不同特点,经济学家建立了不同的激励理论模型。总体来讲,激励理论模型主要分为以下三种:第一,逆向选择(Adverse Selection)模型。逆向选择是指当委托人和代理人之间存在事前的信息不对称,即一方在合约前有私人信息,可能造成市场上“劣质品”驱逐“优质品”。比如,保险公司不了解参保人员的身体状况和得病风险,若根据潜在参保人群的平均状况确定保费,自愿参保的会是身体状况低于平均水平的人。第二,道德风险(Moral Hazard)模型。道德风险是指事后的信息不对称,即合约签订后,一方为了自身效用最大化,采取损害另一方利益的行动。比如,员工和公司签约后,因为老板不可能全面监控其行为,就可能不努力工作、出工不出力;又比如,车主购买汽车保险之后,因为不用承担汽车损坏的损失,驾驶可能不像没有保险时那样谨慎,等等。第三,不可验证性。这种模型重点关注的不是委托代理双方的信息不对称,而是双方之间的公开信息无法通过第三方(比如法院)验证,也不能写入契约。比如,即使公司老板可以观察到员工是否努力工作,但员工的“努力程度”不可验证,因此也很难在契约中和工资直接挂钩,等等。

 

限于时间关系,主讲人重点介绍了道德风险模型。

 

首先,主讲人以地主和农民为例,介绍了最简单的道德风险模型。地主请农民耕种土地,农民付出努力X,最终会收获产量Y。产量Y取决于农民付出的努力和外部因素(天气及其他不可抗力等)——通常称为噪声ε。例如,我们可以表达成函数形式 [ Y=X+ε]。地主如何给农民报酬呢?地主无法观察到农民付出的努力,因此报酬合约只能依赖于产量。农民获得的报酬与产量相关,可以表达成 S(Y);而农民付出努力会有成本,表达成 C(X)。地主的收益即 Y-S(Y),而农民的净效用则是 U(S(Y))-C(X),双方都希望最大化自己的利益。问题在于如何设计一个最优的 S(Y),使代理人(农民)的最优选择正好也实现了委托人(地主)净收益最大化。假设农民付出的努力X可以被观测到,那么地主直接确定农民的“工资” W,把它和努力程度挂钩;无论农民的产量多或是少,都归地主所有。在这种情况下,地主承担了全部的风险。然而地主往往无法直接观测到农民的努力程度,固定“工资”可能导致对农民的激励不足。反过来,地主也可以向农民收取固定的地租R,产量的剩余部分全部归农民。地主有了固定的收入,同时激励了农民努力提高产量,但这种合约的不足是农民承担了全部的风险。权衡之下,次优的方案是分成制,农民收入中一部分是固定工资,一部分是产量分成,[S(X)= α*X+F],其中F是固定工资,而α是分成比例。这种方式给农民一定激励提高产量,又帮助农民分担了部分风险。在信息不对称条件下,分成制是更加有效的方法,也因此在历史上存在了数千年。那么最优合约设计当中α应该多大?F应该多大?激励理论有严谨的分析。举例来说,假设田地收成受到天气等自然因素影响巨大,那么α可能会比较小,因为激励的效果是有限的,分险分担更重要。反之若农民的努力对收成影响非常大,激励更重要,那么α要大一些。

 

以上是对委托——代理模型最基本框架的描述。当然,经济实践往往更加复杂。接着,主讲人简单讨论了几个扩展。


第一个扩展是多维任务。在多维任务背景下,如何实现激励平衡是核心问题。 例如,公司通常希望销售员既能够有优秀的短期绩效,同时又可以维护与客户之间的长期关系。两种目标看似不同,但我们可以寻求平衡的激励手段。又比如,提升学生升学率和加强素质教育两个目标之间存在任务冲突:老师需要长期投入时间和精力提升学生素质,期间学生的升学率提高可能并不明显;应试教育能够在短期内提高学生升学率,但一味重视应试教育可能会忽视素质培养。这种情况下,也许不提供任何激励反而是最优的选择,此时老师会根据自己的偏好平衡应试教育和素质教育。如果在短期任务上提供强激励,如绩效奖金;则在长期任务上也要有平衡措施,比如赋予员工一定的产权,使其关注公司长期发展。总之,不同激励工具要配套,形成“组合拳”、激励系统。激励系统总体是强的(强绩效、员工有产权),还是弱的(弱绩效激励、无产权),取决于外部条件。多维任务还有一种情况,即任务冲突。比如,金融监管涉及事前防范和事后追责。如果事后追责多,则证明事前防范做的不到位。由一家机构监管,可能导致“护短”,最好把这两项任务分配给不同的机构。当然实际上,代理人(例子中的监管机构)单独完成有冲突的任务的情况也普遍存在,其优势在于同一个代理人便于协调任务之间的外部性。 最优激励方案——合并还是分开,同样取决于外生参数

 

第二个扩展是多代理人。比如,团队生产中,多个工人独自选择努力程度,形成一个可观测的共同产出,但各个工人的努力水平不可独立观测。当委托人以代理人的共同产出为基础,制定所有代理人的激励方案时,可能导致激励不足,总会有一些代理人选择不生产或少生产,等待他人的付出,坐享其成。这种问题需要一个剩余索取者。所谓剩余索取者不需参与劳动,但可以分享劳动成果。通过剩余索取者打破预算平衡,使得每一个代理人都获得充分的激励,以达到最优的激励模式。多代理人的另一种情况是相对绩效评估(Relative Performance Evaluation)。假设公司要评判两个员工的绩效(分别有单独的业绩水平可以观察到)。员工的业绩不仅仅取决于自身的努力,而且受到外部环境影响(即噪声ε)。两个员工面临的外部环境往往是相关的,此时在合约设计中加入绩效比较的内容(甚至是锦标赛形式)往往能提高效率。

 

第三个扩展是动态环境模型。动态环境一般指有多个阶段的关系或者重复合作关系。动态环境也分很多种,一个有趣的模型是职业关注(Career Concerns)。依然考虑老板和员工关系。员工产量Y取决于其努力程度X,噪声ε(比如宏观经济),同时也取决于员工能力θ(我们假设员工能力是不变量),员工的产量则可以表示成 [Y=X+θ+ε] 。员工刚入职时并不知道自己的能力,老板也不知道该员工的能力,这里就存在一个信号堵塞的问题(能力、努力都不知道,但只有一个产量信号)。假设产量信号Y可以公开观测但不可被第三方验证,老板只能根据预期的员工能力水平发放工资;但是老板在短期内无法确知员工的能力θ,只能根据产量Y推测员工能力。这样新入职员工会尽最大努力去工作从而提高Y值,试图“影响”老板的预期。有趣的是,根据这个模型,随着时间的推移,老板对员工能力的推测会越来越准,而已经证实了自己能力的员工,就越来越不会努力工作了。

 

改革医改方面的应用


许多专家学者指出,中国现有卫生服务提供体系问题关键在于激励不当。在讲座的最后一部分,主讲人介绍了医疗卫生服务提供的多任务性质和潜在的“任务冲突”,以及医疗卫生服务所面临的多重道德风险。如果读者朋友想要更深入了解如何实现服务提供中多重任务的激励平衡、权衡医疗保障中的效率与风险、解决医疗卫生服务中的任务冲突等等,可以参考杜创老师与朱恒鹏老师发表的《中国城市医疗卫生体制的演变逻辑》一文。

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编辑 | 弓旭

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